高频交易练习要略

Higer123

高频交易练习要略

再谈高频，已然发现心境与认识已与过去完全不同，虽然我仍不敢说已然熟谙，但至少对其理解已更加深刻。

⒈ 高频能够赚钱的原理是什么？

通过盘口变化特征的解读，识别短期波动的转折点，并试图捕捉每一轮价格的短期波动。

⒉ 为什么要保持高频？

因为每一轮价格短期波动所导致的单笔可盈利的金额或点数极小，如果频率太低，那么预期的收益率也将变得微不足道，因此，高频是以次数为前提的，单日50个回合是下限，一般200-400个回合为上限。

⒊ 高频为什么一般只看买、卖盘的价与量（即：盘口）？

因为K线与技术指标、技术图形（当然关于基本面、消息面的信息则更不靠谱），往往所反映的价格变化预示信息的影响周期较长，用于指导价格短期波动无异于盲人摸象。而高频的交易频率较高，所以价格的短期波动多由盘口动量决定，而且速度较快，没有时间去看更多间接的信息。如果一件事物的本身可以证明（价格、成交量），当然无须更多其它的因素去渗杂干扰。

⒋ 高频的具体手法是什么？

兵无常势，水无常形。在很多人抱怨成熟交易员的保守（一般都不肯说、不愿意分享其高频的具体手法）的同时，其实他们忽略了一个重要的事实。作为成熟交易员，其实已然“无法”。在实际交易过程中，他们早已忘却了“方法”二字。就像泳者忘记了游泳的动作要领，依赖本能；打五笔的不会同时去默诵字根对照表；驾驶者更不会如初学者一般念念有词：一踩、二挂、三灯光、四喇叭、五手刹、六慢抬、七慢加之类的起步要领口诀。一切其实确实是完全依赖“当下”的盘口或感觉而定。

⒌ 高频的练习方法是什么？

高频的练习方法，就是高频。拳不离手、曲不离口，持之以恒。用脑、眼、手，结合地去感受买卖盘的报价、报量的变化及其后价格变化的规律，如果归纳能力强的话（当然大多数交易员的文化程度较低、归纳能力偏弱，所以市面上鲜见高频模式二字），完全可以整理归纳出一系列个性化的高频模式。比如：顺势高频、逆势高频、平衡市高抛低吸、套利高频等云云。

⒍ 高频必须要求极快的下单速度及通道、极高的反应天赋吗？

毫无疑问的是，拥有这些的确是一种优势。但优势，并非胜势。我个人始终认为，即便是普通的人，以普通的下单通道，通过半年左右时间的练习，完全可以做到稳定盈利。总之，练习成就完美。无它，唯手熟耳！

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⒎ 高频练习的忌讳与成功捷径分别有哪些要素？

高频练习的第一忌讳是：拒不止损。

尽管是老生常谈，但人性弱点还是害怕失去，这一点亘古未变。从众多散户投资者往往“小赚大亏”的账单中暴露无疑。高频，最大的忌讳是：不止损，甚至加码摊平亏损。亏损单，一分钟内不平，绝对是一个错误，哪怕事后行情证明了的确侥幸地反转，因为这种好运气并非总是如此。亏损单，三分钟内不平，可能是一种灾难。亏损单，五分钟不平，甚至加码摊平的，将酿造一场毁灭。除非浮盈头寸的顺势飘单，其实情况下的高频，原则上头寸持有最长期限为一到两分钟，普通的持有期限多为几秒钟至半分钟内不等。

高频的第二忌讳是：追单。

依据你已经看到的价格暴涨、暴跌，在第一波的尽头再去追涨杀跌，往往是来不及的，除非个别情况价格波动的确演绎为更大幅度的跳水或飙升，但这是小概率事件。正如海边的冲浪运动，我们往往需要耐心地等待第一波退潮的时候，踏准第二波浪潮袭来的前一瞬间，分享第二波浪潮的推送。否则，正向迎敌，凶险得狠。其结果往往是被快速止损。

个人认为高频练习的成功捷径有三个要素，如果做到，可以将高频练习成功的周期大幅度缩短至一个月内。

⒈ 师学艺。这一点是为什么，不用多说。

⒉树立每日账单统计的简单目标。次数：50个回合以上达标；胜率：60%达标；平均盈亏比：1：1以上达标。通过每日账单的简单统计，你可以快速、明确地发现自己的问题所在，以便在练习中有意识、有目标地调整。

⒊录屏软件的复盘。在每天高频练习前，开启录屏软件，这样，你实际练习、思考的时间会翻倍，而盘后的复盘录相，将更有利于你发现问题、思考动作要领，这也是任何一项体育竞技运动的训练中，常用的一种方法。

zhou805064

确实是难得好帖啊，顶先